Personal Data

Full name

MARIA ISABEL FRAGA ALVES

Publishing name

Fraga Alves, M. I. ou Isabel Fraga Alves ou Maria Isabel Fraga Alves ou M. Isabel Fraga Alves

Birthday

1958-03-12T00:00:00

Academic Degrees

DOUTORAMENTO(2)

Degree date

1992

Final grade

Distinção e Louvor (Distinction/cum lauda)

Degree granting institution

Universidade de Lisboa

School / College / Campus

Faculdade de Ciências

Thesis title

Inferência Estatística em Modelos Extremais

Supervisor

Maria Ivette Carvalho Gomes

Co-supervisor

-

Scientific area

Estatística e Computação - especialidade de Probabilidades e Estatística

MESTRADO(2)

Degree date

1985

Final grade

Muito Bom (Very Good)

Degree granting institution

Universidade de Lisboa

School / College / Campus

Faculdade de Ciências

Thesis title

Técnicas de Simulação em Ajustamento de Modelos Extremais

Supervisor

Maria Ivette Carvalho Gomes

Co-supervisor

-

Scientific area

Probabilidades e Estatística

LICENCIATURA(5)

Degree date

1981

Final grade

Bom com Distinção (Good with Distinction)

Degree granting institution

Universidade de Coimbra

School / College / Campus

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Thesis title

Alguns Testes de Ajustamento em Estatística Não-Paramétrica

Supervisor

Michel Delecroix

Co-supervisor

-

Scientific area

Matemática, ramo científico (Probabilidades e Estatística)

AGREGAÇÃO(0)

Degree date

2004

Final grade

Aprovado por unanimidade (approved unanimously)

Degree granting institution

Universidade de Lisboa

School / College / Campus

Faculdade de Ciências

Thesis title

Lição de Agregação : Caudas Pesadas – detecção e estimação de parâmetros de interesse

Supervisor

-

Co-supervisor

-

Scientific area

Estatística e Investigação Operacional

Profissional activity

Period Position Institution
16-07-2004 - 01-11-2013 Profressora Associada com Agregação Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
20-09-2002 - 15-07-2004 Professora Associada Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
23-12-1997 - 19-09-2002 Professora Auxiliar com nomeação definitiva Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
23-12-1992 - 22-12-1997 Professora Auxiliar Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
08-11-1986 - 22-12-1992 Assistente Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
21-12-1985 - 07-11-1986 Assistente Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
26-11-1981 - 20-12-1985 Assistente Estagiária Faculdade de Ciências e Tecnologiada Universidade Nova de Lisboa
05-11-1979 - 06-10-1981 Monitora Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Area of scientific activity

Area of scientific activity

Main Research area: Extreme Value Theory.
Order Statistics. Statistical Inference. Estimation. Parametric and semi-parametric methods. Simulation. Computational Statistics. Risk theory. Extreme values and large Insurance Claims. VaR. Statistical inference associated with semi-parametric models (Regular Variation parameter estimation, as high and Extremal quantiles, right endpoint estimation of the underlying data model. EV Model Choice in parametric and semi-parametric setup. Exact and asymptotic distributional analysis theory of order statistics, regular variation theory, associated with the tail distribution behavior, underlying conditions i.i.d. or not.

Specialization domain

Statistics and Computing, speciality Probability and Statistics - Statistical Inference in Extreme Values.

Analytical or simulation results for Risk Theory related Extreme Values Theory(EVT), such as the calculation of Value-at-Risk (VaR), in the financial area. Estimators for Extreme Value Index (EVI) that verify scale-invariance property, as usual, but also location-invariance. Estimators for the of second order regular variation parameter. Condition of third order regular variation. Validation of conditions that characterize the tail weight, in particular for short-tailed, light, heavy, super-heavy tailed distributions. Estimation of Extremal Quantiles , Return Periods, Levels of Return, Probability of exceedance at extreme levels, right endpoint of a distribution, in particular on Max-Stable Gumbel Domain of attraction.

Current main scientific area

• EVT2013 - Extremes in Vimeiro Today. Lisbon, 2013. Member of Organization.
• Workshop on Risk & Extreme Values in Insurance and Finance. Lisbon, 2011.Chair of SOC.
• Statistics of Extremes in Today’s World. Invited Session to 58th ISI Meeting, Dublin, 2011. Discussant.
• XVIII Congresso Anual da SPE, S.Pedro do Sul, 2010 . SOC.
• Extremes, Risk and the Environment. Invited Session to the 56th Session of the ISI, Lisbon, 2007. Organizer.
• 56th Session 2007, Lisboa, Local SOC.
• SEER 2007, Statistics of Extremes and Environmental Risk, Lisbon 2007. SOC.
• 3rd International Symposium on Extreme Values- Theory and Practice. Aveiro, 2004. SOC.
• Meeting on Extremes, Risk and Resampling Techniques, Tomar, 2003.
SOC.
• 23rd European Meeting of the Statisticians. Funchal, 2001. SOC.
• Workshop Extreme Values and Additive Laws, VELA, Estoril, 1999. SOC.
• IV Congresso Anual da S.P.E., Funchal, 1996. SOC.
Scientific Organizing Committee=SOC;

Other scientific activities

Coordinator of CEAUL — Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa - July 2006 - October 2009 (Programa Plurianual de Fianciamento de Unidades de I&D da FCT).
Associate Professor of Department of Statistics and Operations Research, University of Lisbon.
• “referee” das revistas internacionais:
- AISM (Ann.Instit. of Statist. Math.)
- Bernoulli
- CSDA (Computational Statistics and Data Analysis)
- Estadística
- European Series in Applied and Industrial Mathematics Probability and Statistics (ESAIM: P&S)
- Extremes
- JMVA (J. Multiv. Analysis)
- JSPI (J. Stat Planning and Inference)
- Metrika (Int. J..Theo. Ap Stat.)
- REVSTAT
- Statistics for Industry and Technology
- proceedings of the conference ICORS´03 (International Conference on Robust Statistics, Antwerp, July 13-17, 2003)
• “referee” das revistas nacionais:
- APDIO (Associação Portugesa de Investigação Operacional)
- SPE (Sociedade Portuguesa de Estatística)

Experience as scientific advisor

DOUTORAMENTOS

• Estimation and Testing for Distributions with Light, Heavy and Super-heavy Tails —
Tese de Doutoramento em Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Cláudia Margarida Pedrosa Neves, 2006 (co-orientador Laurens de Haan)

PLANO DE DOUTORAMENTO:
Em variadas áreas de aplicação relacionadas à análise de Valores Extremos, é fundamental o estudo de características associadas a acontecimentos raros, cuja distribuição faça atribuir demasiado peso na cauda. Dentro das distribuições de cauda pesada, existem subclasses definidas à custa de propriedades estabelecidas de forma analítica e nem sempre de fácil verificação na prática.
Na sequência do trabalho já desenvolvido pela aluna Cláudia Margarida Pedrosa Neves, prossegue-se com o estudo da escolha entre os pesos a atribuir à cauda da distribuição subjacente à amostra de valores extremos disponível, contemplando caudas denominadas na literatura por “Super-Heavy Tails”, para as quais é questionável a existência de momentos de qualquer ordem. Tal é o caso de algumas distribuições a posteriori, em inferência bayesiana.
Pretende-se dar sequência ao estudo aprofundado acerca da classe de distribuições de cauda pesada e suas subclasses, de forma a prosseguir a investigação no campo da inferência estatística associada a testes de ajustamento que contemplem as caudas de variação regular.
O estudo de robustez será mais uma vez levado a cabo através de simulação de forma exaustiva, comparando as metodologias propostas mediante a potência associada a hipóteses alternativas ainda de cauda pesada, mas evidentemente fora da condição de regularidade (subexponencialidade, por exemplo, classe mais vasta que a primeira).

• Excesses, durations and forecasting value-at-risk —
Tese de Doutoramento em Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Paulo José Araújo dos Santos, 2011 . http://hdl.handle.net/10451/4126

PLANO DE DOUTORAMENTO:
Em aplicações práticas em finanças, ambiente ou seguros, entre outras, envolvendo a análise estatística de valores extremos, estamos frequentemente interessados na estimação de um quantil elevado, ie, um nível que é excedido com uma probabilidade pequena. Neste plano de trabalho estudaremos a estimação de um quantil elevado, com base nas k maiores observações de uma amostra aleatória de dimensão n, proveniente de uma população X com uma distribuição F pertencente a algum dos domínios de atracção de valores extremos. Fraga Alves e Araújo Santos (2004) propuseram uma simples modificação do estimator tipo-Weissman (Weissman, 1978) que goza de uma propriedade desejável na presença de transformações lineares dos dados, de acordo com a contrapartida empírica da propriedade teórica para os quantis, i.e., o quantil de uma transformação linear de uma variável aleatória é igual à transformação linear do quantil dessa variável aleatória. Nesse trabalho, o indíce de cauda foi estimado recorrendo a estimadores semi-paramétricos clássicos, que têm viés elevado para valores elevados de k. Aqui, em vez de usarmos estimadores semi-paramétricos clássicos do índice de cauda, seguimos a abordagem introduzida por Gomes e Figueiredo (2002), e incorporaremos estimadores "assintoticamente centrados" do índice cauda, com o objectivo de melhorar o desempenho do estimator modificado de Weissman. O desempenho exacto dos novos estimadores obtidos é comparado com o dos estimadores semi-paramétricos clássicos de quantis elevados, utilizando técnicas de simulação de Monte Carlo.

PÓS-DOUTORAMENTO

• Orientou o Prof. Doutor Jan Picek, Department of Applied Mathematics, Technical University of Liberec, Czech Republic (em colaboração com a Prof. Dra. M. Ivette Gomes e a Dra. Cláudia Neves), 2001-2002, no campo de inferência estatística em Valores Extremos, conduzindo a um teste de discriminação de domínios de atracção das max-estáveis. Como resultado dessa colaboração, foi publicado um paper, no Journal of Statistical Planning and Inference:
Neves, C., Picek, J. and Fraga Alves, M.I. (2006). Contribution of the maximum to the sum of excesses for testing max-domains of attraction. JSPI, Volume 136, Issue 4, 1 April 2006, Pages 1281-1301.

• Orientou o Prof. Doutor Manjunath Bangalore Govinda Raju , do Indian Statistical Institute, Delhi Centre, New Delhi, (em colaboração com a Prof. Dra. M. Ivette Gomes), 2012-2013, SFRH/BPD/72184/2010, SFRH/BPD/77319/2011, no campo da metodologia PORT em Valores Extremos, conduzindo a um estudo comparativo de dois algoritmos de estimadores de viés reduzido. Como resultado dessa colaboração, foi publicado um paper e uma comunicação numa Conferência Internacional:
Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L., Fraga Alves, M.I. and B. G. Manjunath (2012). Adaptive PORT–MVRB estimation: an empirical comparison of two heuristic algorithms, Journal of Statistical Computation and Simulation. in press.
M. Bangalore Govinda Raju, M. Fraga Alves, M. Gomes, L. Henriques-Rodrigues. On heuristic choices of tuning parameters in the estimation of the extreme value índex. Book of abstracts of ERCIM WG on Computing & Statistics, 5th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012), Oviedo, Spain, 1-3 December 2012, pp-99.

MESTRADOS

•Análise de Valores Extremos para Níveis Pluviométricos em Barcelos —
Dissertação de mestrado de Estatística do DEIO, submetida por Pedro Alexandre Gonzaga Rosário, em Outubro de 2013.

• Extreme Value Theory: an Application to Sports —
Dissertação de mestrado de Estatística do DEIO, submetida por Sérgio Luís Ganhão Vicente, tendo sido aprovado com 20, em Dezembro de 2012.

• Risco da Exposição Humana aos Contaminantes na Alimentação: o Cádmio eo Chumbo no Peixe-Espada Preto
— dissertação de mestrado de Bioestatística do DEIO, submetida por Inês Alves Farias tendo sido aprovada com 15, em Dezembro de 2008.

• Quantis Extremos em Caudas Pesadas —
dissertação de mestrado de Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Paulo Araújo dos Santos tendo sido aprovado com Muito Bom, em Novembro de 2004.

• Contributo da Teoria de Valores Extremos em Metodologias para o cálculo do VaR —
dissertação de mestrado de Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Manuel António Casteleiro de Brito Colaço, tendo sido aprovado com Muito Bom, em Outubro de 2004.

• Onde Começa a Cauda de Uma Distribuição? – Uma Solução Heurística —
dissertação de mestrado de Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Cláudia Margarida Pedrosa Neves em Julho de 2000, tendo sido aprovada com Muito Bom em Dezembro de 2000.

• Teoria de Valores Extremos e Grandes Indemnizações —
dissertação de mestrado de Probabilidades e Estatística do DEIO, submetida por Maria do Céu Lourenço Marques em Setembro de 1999, tendo sido aprovada com Muito Bom em Fevereiro de 2000.


Participations in R&D projects

• Actividade de investigação no projecto PEst-OE/MAT/UI0006/2011. Strategic Project - UI 6 - 2011-2012. Coordinator: Antónia Amaral-Turkman. Starting: 01-01-2011 Finishing: 31-12-2012: M.I. Fraga Alves Investigador. Funding: 386.058,00Eur

• Actividade de investigação no projecto “EXTREMA: Statistics of Extremes in Today’s World”; Principal Investigator: M. Ivette Gomes do CEAUL— Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, Other responsible researchers: Luísa Canto e Castro, M. Isabel Fraga Alves(40%) and M. Manuela Neves,FCT/PTDC/MAT/101736/2008. from June of 2010 to June of 2013. Funding: 89,520 Euros.

• FCT Base for Research Group Title: (RG-MATH-LVT-Lisboa-6-948). Order Statistics, Extremes and Applications. Principal Investigator: M. Ivette Gomes. Funding:Corresponding to 2006:date: 29 Dezembro 2008 / 19307.25 Eur; corresponding to 2008: date: 29 Abril 2008 / 22404.26 Eurdate: 26 Novembro 2008 / 24084.57 Eur

• Actividade de investigação no projecto ERAS - EXTREMES, RISK, SAFETY and the ENVIRONMENT (ERSE), liderado pela Professora Doutora M. Ivette Gomes, do CEAUL— Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, no âmbito do POCI / FCT/ FEDER (PPCDT/MAT/58876/2004). from March of 2005 to April of 2008. (pror 30 Junho 2009) Funding: 60,000 Eur.

• Actividade de investigação no projecto VEXTRA (Valores EXTremos e Técnicas de ReAmostragem), liderado pela Professora Doutora M. Ivette Gomes, do CEAUL— Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, no âmbito do POCTI / FCT/ FEDER. from July of 2000 to August of 2003. Funding: 75,000 Eur.

• Actividade de investigação no subprojecto VELA (Valores Extremos e Leis Aditivas/ STATISTICAL MODELING - EXTREME VALUES AND ADDITIVE LAWS), liderado pela Professora Doutora M. Ivette Gomes, do projecto MODEST (MODelação ESTatística), do CEAUL— Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, no âmbito JNICT / PRAXIS XXI / FEDER-2/2.1/MAT/429.94. from January of 1997 to March of 2000. Funding: 180,000Eur.

• Actividade de investigação no projecto Modelos Extremais Paramétricos, Semi-Paramétricos e NãoParamétricos integrada na linha de "Exploração de Dados, Estatísticas Ordinais e Extremos", dirigida pela Professora M. Ivette Gomes, no âmbito do CEAUL— Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, INIC.

Awards

Year Award Awarding entity
2007 Elected Member of ISI ISI - International Statistical Institute

Publications

Artigos em revistas de circulação internacional com arbitragem científica

  • • Henriques-Rodrigues, L., Gomes, M. I., Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2013). PORT-estimation of a Shape Second-order Parameter. REVSTAT- Statistical Journal. Accepted November 2013.

    • Araújo Santos, P., Fraga Alves M.I. and Hammoudeh, S. (2013). High quantiles estimation with Quasi-PORT and DPOT: An application to value-at-risk for financial variables. The North American Journal of Economics and Finance. Accepted, December 2012.

    • Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M.I. (2012). Forecasting Value-at-Risk with a Duration-based POT method. Mathematics and Computers in Simulation. In press. DOI:10.1016/j.matcom.2012.07.016 http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2012.07.016 Available online 19 August 2012.

    • Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L., Fraga Alves, M.I. and B. G. Manjunath (2012). Adaptive PORT–MVRB estimation: an empirical comparison of two heuristic algorithms, Journal of Statistical Computation and Simulation. in press. DOI: 10.1080/00949655.2011.652113 http://dx.doi.org/10.1080/00949655.2011.652113

    • Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M.I. (2012). A new class of independence tests for interval forecasts evaluation. Computational Statistics & Data Analysis, Volume 56, Issue 11, Pages 3366–3380. DOI: 10.1016/j.csda.2010.10.002

    • Neves, C., Gomes, M.I. and Fraga Alves, M.I. (2011). Extreme nitriding limits in aluminum extrusion, International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimization - Special Issue on “Mathematics and Industry”, 2, 342-355.DOI: 10.1504/IJMMNO.2011.040796 .

    • Fraga Alves, M.I. Gomes,M.I., L. de Haan and C. Neves (2009). Mixed moment estimator and location invariant alternatives. Extremes, Volume 12, Number 2 / June, 2009, 149-185. DOI:10.1007/s10687-008-0073-3 http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2008.04.026

    • Fraga Alves, M.I., de Haan, L. and Neves, C. (2009). A test procedure for detecting super heavy tails. Journal of Statistical Planning and Inference. Volume 139, Issue 2, Pages 213-227. ISSN: 0378-3758 DOI:10.1016/j.jspi.2008.04.026

    • Gomes, M.I., Fraga Alves, M.I. and Araújo Santos, P. (2008). PORT Hill and Moment Estimators for Heavy-Tailed Models. Communications in Statistics - Simulation and Computation. Volume 37, Number 7, 1281-1306(26). DOI:10.1080/03610910802050910.

    • Neves, C. and Fraga Alves, M.I. (2008). Testing extreme value conditions — an overview and recent approaches. REVSTAT – Statistical Journal, Volume 6, Number 1, 83–100. Special issue on "Statistics of Extremes and Related Fields" edited by Jan Beirlant, Isabel Fraga Alves, Ross Leadbetter.

    • Gomes, M.I., Canto e Castro, L., Fraga Alves, M.I. and Pestana, D. (2008). Statistics of extremes for IID data and breakthroughs in the estimation of the extreme value index: Laurens de Haan leading contributions. Extremes (2008) 11:3-34. Special issue: International Conference on Extreme Value Analysis, Bern, Switzerland, 2007. Invited Review Lectures in honor of Laurens de Haan. Special editors: Juerg Huesler and Liang Peng. DOI:10.1007/s10687-007-0048-9

    • Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I., de Haan, L. and Neves, C. (2007). A NOTE ON SECOND ORDER CONDITIONS IN EXTREME VALUE THEORY: LINKING GENERAL AND HEAVY TAIL CONDITIONS. REVSTAT - Statistical Journal Volume 5, Number 3, November 2007, 285-304.

    • Cláudia Neves and M. I. Fraga Alves (2007). Semi-parametric Approach to Hasofer-Wang and Greenwood Statistics in Extremes. TEST,16, 297-313. DOI:10.1007/s11749-006-0010-1

    • Araújo Santos, P., Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. (2006). Peaks Over Random Threshold Methodology for Tail Index and High Quantile Estimation. REVSTAT - Statistical Journal, Volume 4, Number 3, November 2006, 227–247.

    • Oliveira, O., Gomes, M.I., Fraga Alves, M.I. (2006). Improvements in the estimation of a heavy tail. REVSTAT - Statistical Journal, Volume 4, Number 2, 81–109.

    • Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2006) Testing extreme value conditions: an overview and recent approaches. In Mínguez, R. et al. (eds.), International Conference on Mathematical and Statistical Modeling in Honor of Enrique Castillo (electronic version,ISBN:84-689-8577-5), 16 pages.

    • M. I. Fraga Alves, L. de Haan and T. Lin (2006). Third order extended regular variation. PUBLICATIONS DE L´INSTITUT MATHÉMATIQUE Nouvelle série, tome 80(94) (2006), 109-120. DOI:10.2298/PIM0694109F.

    • Cláudia Neves, Jan Picek and M. I. Fraga Alves (2006). Contribution of the maximum to the sum of excesses for testing max-domains of attraction. Journal of Statistical Planning and Inference, Volume 136, Issue 4,1281-1301. DOI:10.1016/j.jspi.2004.09.008

    • Cláudia Neves and M. I. Fraga Alves (2004). Reiss and Thomas´ automatic selection of the number of extremes, Computational Statistics and Data Analysis.vol. 47, nº 4, 689-704. DOI:10.1016/j.csda.2003.11.011

    • M. I. Fraga Alves, L. de Haan and T. Lin. Estimation of the parameter controlling the speed of convergence in extreme value theory. Mathematical Methods of Statistics, vol. 12, no. 2, 155-176, 2003.

    • M. I. Fraga Alves, M. Ivette Gomes and L. de Haan (2003). A new class of semi-parametric estimators of the second order parameter. Portugaliæ Mathematica, vol.60, 2, 193-213, .

    • M. I. Fraga Alves (2001). A location invariant Hill-Type estimator. Extremes, 4:3, 199-217. DOI:10.1023/A:1015226104400

    • M. I. Fraga Alves (2001). Weiss-Hill estimator. TEST, 10, 203-224. DOI:10.1007/BF02595832.

    • M. I. Fraga Alves (1999). Asymptotic Distribution of Gumbel Statistic in a Semi-Parametric Approach. Portugaliæ Mathematica, vol.56, 3, 282-298.

    • M. I. Fraga Alves and M. Ivette Gomes (1996). Statistical Choice of Extreme Value Domains of Attraction — a comparative analysis. Communications in Statistics — Theory and Methods, 25(4), 789-811. DOI: 10.1080/03610929608831732 .

    • M. I. Fraga Alves. Estimation of the Tail Parameter in the Domain of Attraction of an Extremal Distribution. Extreme value theory and applications (Villeneuve d'Ascq, 1992). Journal of Statistical Planning and Inference, 45 (1995), no. 1-2, 143-173.

    • M. I. Fraga Alves (1992). The influence of central observations on discrimination among multivariate extremal models. (English. Russian original) Theory of Probability and Its Applications, 37, No.2, 334-337 (1992); translation from Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, 37, No.2, 395-398 (1992).vol.32, 395-398.

Outras publicações

  • • Fraga Alves, M.I. A (Re)União dos Extremos no Vimeiro. Artigo de divulgação a convite da INFO-CIÊNCIAS DIGITAL- colectânea sub ao tema “2013 Ano Internacional da Estatística” 30 Set 2013.

    • Fraga Alves, M.I. Teoria de Valores Extremos: porque nem tudo é Normal! Artigo de divulgação a convite da INFO-CIÊNCIAS DIGITAL- 6 Out 2011.

    • Fraga Alves, M.I. (2009). Investigação (em) Estatística: CEAUL - Quem fomos, somos e para onde vamos. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Primavera, 40-49.

    • Fraga Alves, M.I. (2007). Estatística: uma ciência prioritária e transversal. País Positivo nº19, 60-61. 14/Dezembro/2007.

    • Fraga Alves, M.I. (2007). A “Escola de Extremos” em Portugal: Acerca de Testes Estatísticos para Valores Extremos. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Primavera, 20-26.

    • Fraga Alves, M. I. (2005). “A Matemática viciada pelas palavras”. Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática 53, 65-71.

    • Edição Boletim da S.P.E.— Sociedade Portuguesa de Estatística., em conjunto com Luísa Canto e Castro e João Branco, no período 1992/95.

Livros (editor)

  • • Extremes on Vimeiro Today. Fraga Alves, M.I. and Neves, M. (eds.) , Edições CEAUL, pg 72-76. , ISBN: 978-989-733-023-0. (182 páginas). INE. 2013.

    • Risk & Extreme Values in Insurance and Finance, em conjunto com M. Ivette Gomes, Laurens de Haan and Cláudia Neves, Edições CEAUL, ISBN: 978-989-8203-73-1 (120 páginas). 2011.

    • Special issue on "Statistics of Extremes and Related Fields", edited by Jan Beirlant, Isabel Fraga Alves, Ross Leadbetter. REVSTAT - Statistical Journal, Volume 6, Number 1, ISSN 1645-6726. (100 pages). 2008.

    • Statistical Extremes and Environmental Risk, em conjunto com M. Ivette Gomes, Laurens de Haan and Kamil Feridun Turkman, Edições CEAUL, ISBN:978-972-8859-69-5 (94 páginas). 2007.

    • Extremes, Risk, Safety and the Environment, (with DVD)- Extremes Day in Honour of Laurens de Haan, em conjunto com M. Ivette Gomes, Edições CEAUL, ISBN: 972-8859-49—978-972-8859-49-7. 2006.

    • Extremes, Risk and Resampling Techniques, em conjunto com M. Ivette Gomes, Laurens de Haan, Dinis Pestana, Luísa Canto e Castro, Edições CEAUL, 2003.

    • Statistical Review - 23rd European Meeting of Statisticians, Invited papers, Contributed papers I-II. em conjunto com ( Davison, AC., Cunha,AF. and Pestana;D.) Edições INE, 2001.

    • Extreme Values and Additive Laws, em conjunto com M. Ivette Gomes, Dinis Pestana, Luísa Canto e Castro, e M. João Martins. Edições CEAUL, 1999.

    • A Estatística a Decifrar o Mundo — Actas do IV Congresso Anual da S.P.E., em colaboração com Rita Vasconcelos, Luísa Canto e Castro, e Dinis Pestana, colecção NOVAS TECNOLOGIAS, vol.6, edições Salamandra, dirigida por Dinis Pestana. 1997.

    • Análise Exploratória de Dados. Técnicas Robustas, vol.1, colecção NOVAS TECNOLOGIAS, edições Salamandra, colaboração na edição portuguesa da obra dirigida por Dinis Pestana. 1992.

Livros (autor)

  • 1. Análise de Valores Extremos: Uma Introdução. (co-autoras MI Gomes e Cláudia Neves). Edições SPE, INE. 2013. ISBN 978-972-8890-30-81. 263 pags.

    2. Fundamentos e Metodologias da Estatística. (co-autoras MI Gomes e M. Lisete Sousa). Edições CEAUL, 2007. ISBN 978-972-8859-70-1. 101 pags.

    3. Teoria do Risco. 3ª edição revista. Edições CEAUL, 2005. ISBN 972-8859-34-1. 191 pags.

    Teoria do Risco. 2ª edição revista. Edições CEAUL, 2002. ISBN 972-8628-46-3. 187 pags.

    Teoria do Risco. Edições CEAUL, 2000. ISBN 972-8628-03-X. 183 pags.

Teses

  • • Inferência Estatística em Modelos Extremais.
    Dissertação apresentada para obtenção do grau de Doutor em Estatística e Computação na especialidade de Probabilidades e Estatística. Departamento de Estatística e Investigação Operacional. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sob orientação da Professora M. Ivette Gomes, Dezembro de 1992.

    • Técnicas de Simulação em Ajustamento de Modelos Extremais.
    Dissertação elaborada para as provas de Mestrado na especialidade de Probabilidades e Estatística, sob orientação da Professora M. Ivette Gomes, Dezembro 1985.

    • Alguns Testes de Ajustamento em Estatística Não-Paramétrica. Monografia de Licenciatura, sob orientação do Prof. Michel Delecroix, Setembro 1981.

Outras publicações

  • PREPRINTS

    • Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M. I. Forecasting Value-at-Risk with a Duration Based POT Method. Notas e Comunicações CEAUL 08/2011 -

    • Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M. I. Evaluating Forecast Models with an Exact Independence Test Notas e Comunicações CEAUL 10/2009.

    • Araújo Santos, P., Fraga Alves, M.I. e Gomes, M.I. (2007). Comparação do desempenho de diferentes níveis aleatórios na metodologia PORT. In Ferrão, M.E., Nunes, C. and Braumann, C.A. (eds.), Estatística — Ciência Interdisciplinar, 607-618, 2007.

    • Gomes, M.I., Fraga Alves, M.I., Araújo Santos, P. (2007). PORT Hill and Moment Estimators for Heavy-Tailed Models. Notas e Comunicações CEAUL, CEAUL 15/07.

    • Neves, C. and Fraga Alves, M. I.(2007). Ratio of Maximum to the Sum for Testing Super Heavy Tails. Cadernos de Matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, CM07;I-07. (published).

    • Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I., Haan, L. de and Neves, C. (2006). Mixed Moment Estimator. Notas e Comunicações CEAUL 08/2006 (published).

    • Fraga Alves, M.I., de Haan, L. and Neves, C. (2006). Statistical inference for heavy and super-heavy tailed distributions. Preprint.

    • Araújo Santos, P., Fraga Alves, M. I. and Gomes, M.I. (2006). Peaks Over Random Threshold Methodology for Tail Index and High Quantile Estimation. Notas e Comunicações CEAUL 03/2006. (Published).

    • Colaço, M. and Fraga Alves, M.I. (2005). Contributo da Teoria de Valores Extremos em Metodologias para o Cálculo do VaR. Notas e Comunicações CEAUL, 07/2005.

    • Fraga Alves, de Haan, L. and Neves, C. Statistical Inference for Heavy and Super-Heavy Tailed Distributions. Notas e Comunicações CEAUL, 12/2005.

    • “Semi-parametric approach to the Hasofer and Wang´s statistic under the aegis of a Greenwood type test.”. (em conjunto com Cláudia Neves). Cadernos de Matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro - CM04/I-26, 2004.

    • “Extreme Quantiles Estimation with Shifted Data from Heavy Tails”. (em conjunto com Paulo Araújo Santos). NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº11/2004.

    • “A Test for Gumbel Domain of attraction - Ratio of maximum and mean of excesses”. (em conjunto com Cláudia Neves e Jan Picek). NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº14/2003.

    • “Automatic Selection of the Number of Extremes”. (em conjunto com Cláudia Neves). Cadernos de Matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro.- CM03/I-30. A publicar com outra versão na CSDA.

    • “Estimation of first and second order parameters in heavy tails”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº7/2002.

    • “Estimation of the parameter controlling the speed of convergence in extreme value theory”, em colaboração com Tao Lin e Laurens de Haan. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº4/2002. Publicado com outra versão na MMS.

    • “A new class of semi-parametric estimators of the second order parameter”, em colaboração com M. Ivette Gomes e Laurens de Haan. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº4/2001. Publicado com outra versão na PM.

    • “Caudas Gordas ou Pesadas – Como Manusear?”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº2/2001.

    • “Escolha Automática de Reiss-Thomas para Topo de Amostra – Heurístico versus Assintótico”, em colaboração com Cláudia Neves. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº1/2001. Publicado com outra versão nas Actas da VIII SPE.

    • “A location invariant Hill-Type estimator”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (edições CEAUL) - Nota nº3/2000. Publicado com outra versão na Extremes.

    • “A convex combination of split Moment estimator”, em colaboração com L. de Haan. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-JNICT) - Nota nº11, 1999. Publicado com outra versão nas Actas do VII Congresso Anual da SPE.

    • “Hill-Type estimator, not affected by location ”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações (CEAUL) - Nota nº10, 1999.

    • “Hill-Type estimator location/scale invariant ”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações (CEAUL) - Nota nº19, 1998.

    • ´Tarifação de Acidentes de Trabalho´, em colaboração com com Ana Paula Madeira e Paula Matos, NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-JNICT) - Nota nº17, 1997.

    • “Introdução à Teoria do Risco”. Working Paper nº62— ISEGI, Universidade Nova de Lisboa. 1997.

    • “Improving the Moment Estimator”, em colaboração com L. de Haan. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-JNICT) - Nota nº10, 1997.

    • “News from Gumbel Statistic”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-JNICT) - Nota .nº 1, 1996.

    • “How location affects the second order regular variation in Fréchet tails”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do (CEAUL-JNICT) - Nota nº 5, 1995.

    • “Escolha estatística de caudas no domínio de atracção da distribuição Gumbel”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do (CEAUL-JNICT) - Nota nº 14, 1994.

    • “A Note on a Hall and Welsh Result of Rate of Convergence”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do (CEAUL-JNICT) - Nota nº 5, 1994.

    • “Statistical Choice of Extreme Value Domains of Attraction — a comparative analysis”. (em conjunto com M.Ivette Gomes). NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-JNICT) - Nota nº 6, 1994. Publicado com outra versão na Comunications in Statistics — Theory and Methods.

    • “Inferência Estatística em Modelos com Cauda de Variação Regular”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-INIC) - Nota nº 8, 1993.

    • “Estimation of the Tail Parameter in the Domain of Attraction of an Extremal Distribution”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-INIC) - Nota nº 1, 1993. Publicado com outra versão na JSPI.

    • “Estimação do Índice de Cauda Associado a uma Distribuição Atraída para uma Lei Extremal”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-INIC) — Nota nº15, 1992.

    • “Rates of convergence in estimating the shape parameter of extreme-value distributions”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-INIC) - Nota nº 7, 1991.

    • “A Weighted Pickands Estimator for the Extreme Value Parameter”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-INIC) - Nota nº3, 1991.

    • “Testing Procedures Involving Central Observations from the Multivariate GEV Model”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-INIC) - Nota nº3, 1990.

    • “The Role of Special Central Observations on Statistical Inference in the Multivariate GEV Model”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-INIC) - Nota nº1, 1990.

    • ”Inference in an Univariate GEV model”. NOTAS E COMUNICAÇÕES do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL-INIC) - Nota nº3,1988.

Publicações em actas de encontros científicos

  • • Fraga Alves, M.I. Parametric and Semi-Parametric Approaches to Extreme Rainfall Modeling in Barcelos. 5th International Conference on Risk Analysis, Tomar, Portugal, May, 30 - June, 1. 2013, pp 122.

    • Fraga Alves, M.I. Max-stability at Work (or not): modeling annual or monthly maxima for daily rainfall data. MECC 2013 - International Conference and Advanced School Planet Earth, Mathematics of Energy and Climate Change, Lisbon, Portugal, 21-28 March 2013, pp 17-18 .

    • M. Bangalore Govinda Raju, M. Fraga Alves, M. Gomes, L. Henriques-Rodrigues. On heuristic choices of tuning parameters in the estimation of the extreme value índex. Book of abstracts of ERCIM WG on Computing & Statistics, 5th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012), Oviedo, Spain, 1-3 December 2012, pp-99.

    • Araújo Santos, P. e Fraga Alves, M.I. (2012). Estimação de quantis elevados em portfolios óptimos baseados no Value-at-risk. Resumos XX Congresso Anual da SPE, Porto - 26 a 29 de Setembro de 2012. pg ??-?? . ISBN: ??

    • P. Araújo Santos1 e M.I. Fraga Alves2. XIX Congresso Anual da SPE, Nazaré, 28 de Setembro a 1 de Outubro 2011, pg 135-136. . ISBN: 978-972-8890-24-7

    • Araújo Santos, P. e Fraga Alves, M.I. (2011). Momentos de um novo estimador para o parâmetro de forma da distribuição Weibull Discreta. XIX Congresso Anual da SPE, Nazaré, 28 de Setembro a 1 de Outubro 2011, pg 135-136. . ISBN: 978-972-8890-24-7 .

    • Fraga Alves, M.I. e Araújo Santos, P. (2011). Quantis Extremais, Value-at-Risk e Método DPOT. XIX Congresso Anual da SPE, Nazaré, 28 de Setembro a 1 de Outubro 2011, pg 233-234. ISBN: 978-972-8890-24-7.

    • P. Araújo Santos and M.I. Fraga Alves (2010). Minimize capital requirements with a DPOT method 3rd International Conference of the ERCIM WG on COMPUTING & STATISTICS, Senate House, University of London, UK – December 2010

    • Paulo Araújo Santos, Isabel Fraga Alves (2010).-Estimação do parâmetro de forma na distribuição Weibull discreta. XVIII Congresso Anual da SPE, S.Pedro do Sul. 29 Set-2 Out 2010 . pg 56-58.

    • Isabel Fraga Alves, Paulo Araújo Santos (2010) - Método POT com base em durações e aplicação na predição do VaR. XVIII Congresso Anual da SPE, S.Pedro do Sul. 29 Set-2 Out 2010, pg 147-148.

    • Fraga Alves, M.I., de Haan, L., Neves, C. (2010). How far can Man go? .SIS 2010 Scientific Meeting - 45th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society, University of Padua, June 16-18, 2010. Specialized Session - Statististics of Extremes in Today's World. http://homes.stat.unipd.it/mgri/SIS2010/Program/13-SSXIII_SPS/897-1551-1-RV.pdf

    • Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M.I. (2010). VaR Prediction with a Duration Based POT method. Proceedings of the ISF2010, 30th International Symposium on Forecasting, San Diego, CA, USA. http://www.forecasters.org/isf/pdfs/ISF10_Proceedings.pdf

    • Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M. I. Conditional EVT for VaR estimation: comparison with a new independence test. 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09), 29-31 October 2009, Cyprus.

    • Fraga Alves, M. I., de Haan, L. and Neves, C. Testing Super Heavy Tails. EVA2007 - 5th Conference on Extreme Value Analysis Probabilistic and Statistical Models and their Applications. Bern, July 23 - 27, 2007.

    • Fraga Alves, M. I. and Neves, C.(2007). Detecting SuperHeavy Tails. SEER2007 - Statistical Extremes and Environmental Risk. Lisbon, February 2007.

    • Araújo Santos, P., Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. (2006). Comparação do desempenho de diferentes níveis aleatórios na metodologia PORT. XIV Congresso Anual da SPE. Covilhã , Setembro de 2006. (apresentado por Araújo Santos, P)

    • Fraga Alves, M. I., Gomes, M. I., de Haan, L. and Neves, C. (2006). Mixed Moment Estimator. Meeting on Extremes Day âmbito do projecto ERSE. Fevereiro 2006, Edições C.E.A.U.L., pg 27-29.

    • Araújo Santos, P., Fraga Alves, M. I. e Gomes, M. I. (2005). Estimação semi-paramétrica de quantis elevados: estimadores de viés reduzido e com propriedade linear. In Canto e Castro, L. et al. eds. XIII Congresso Annual SPE — Resumos, 88, Edições S.P.E.

    • Neves, C., Fraga Alves, M.I. and de Haan, L. (2005). Statistical inference for heavy and super-heavy-tailed distributions. In Bentsson et al. (eds.). 4th Conference on Extreme Value Analysis: Probabilistic and Statistical Models and their Applications, Gothenburg, Sweden, August 2005. 65, CTH, Gothenburg, Sweden.
    .
    • Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo (2005). Reduced bias semi-parametric quantile estimators with a linear type property. In Bentsson et al. (eds.). 4th Conference on Extreme Value Analysis: Probabilistic and Statistical Models and their Applications, Gothenburg, Sweden, August 2005. 65, CTH, Gothenburg, Sweden.

    • Neves, C., Fraga Alves, M.I.(2005). “Revisiting the Problem of Max-domains of Attraction Selection". in EMS 2005 Proceedings. Oslo, Norway.

    • Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2005). “Hasofer-Wang and Greenwood-type tests for selection of max-domains of attraction”. 55th Session of International Statistical Institute Sydney, Abril 2005.

    • XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, A estatística de Hasofer-Wang no contexto semi-paramétrico. (Cláudia Neves,co-autora). Setembro de 2004.

    • XI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, Ratio of Maximum and Mean of excesses to discriminate max-domains of attraction. Setembro 2003.(Cláudia Neves,co-autora).

    • Meeting on Extreme Values and Resampling Techniques, no âmbito do projecto VEXTRA. Outubro 2002, com os seguintes trabalhos:
    Inferência Estatística em caudas de variação regular,
    Reiss and Thomas Automatic Selection of the number of Extremes & Testing Regularly Varying Tails(Cláudia Neves – co-autora).

    • X Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, Estimação de parâmetros em caudas pesadas. Setembro 2002.

    • Sixth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, IME 2002, Julho 2002, com o trabalho: Estimation of first and second order parameters in heavy tails. Published in Insurance Mathemaytics & Economics 32(1):153. 2003 DOI:10.1016/S0167-6687(06)70019-1

    • 23rd European Meeting of Statisticians, Funchal-Madeira, Agosto 2001, com os seguintes trabalhos:
    Heavy tails – how to weigh them,
    Estimation of the parameter controlling the speed of convergence in extreme value theory,(de Haan and Tao Lin–coautores).

    • EXTREMES 2001, Leuven, Bélgica, Agosto 2001, com os seguintes trabalhos:
    Semi-parametric estimation of the second order parameter – a new class of estimator
    Reiss and Thomas automatic selection of the number of extremes – heuristics versus asymptotics (Cláudia Neves – coautora).

    • Workshop Extreme Values and Additive Laws, VELA, Estoril-Portugal, com o trabalho Hill-Type estimator, not affected by location. Outubro 1999.

    • XIXème Rencontre Franco-Belge de Statisticiens, Marseille, França, com o trabalho Hill-type estimator location/scale invariant. Novembro 1998.

    • 51st Session of International Statistical Institute, com o trabalho Improving the Moment Estimator, Istambul. Agosto 1997.

    • V Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho conjunto com Ana Paula Madeira e Paula Matos, ´Tarifação de Acidentes de Trabalho´, Curia. Junho 1997.

    • 5ª Conferência CEMAPRE, Aplicações da Matemática à Economia e à Gestão , com o trabalho conjunto com Ana Paula Madeira e Paula Matos, ´Tarifação de Acidentes de Trabalho´, Lisboa. Maio 1997.

    • II Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho conjunto com M. Ivette Gomes, ´Escolha Estatística de caudas no Domínio de Atracção da Distribuição Gumbel´, Luso. Junho 1994.

    • Conference on Multivariate Extreme Value Estimation with Applications to Economics and Finance, com o trabalho conjunto com M. Ivette Gomes ´Statistical Choice of Extreme Value Domains of Attraction — a comparative analysis´, Roterdão, Holanda. Maio 1994.

    • XIIIe Rencontres Franco-Belges de Statisticiens — Résultats Nouveaux en Théorie des Valeurs Extrêmes et Applications, com o trabalho ´Estimation of the Tail Parameter in the Domain of Attraction of an Extremal Distribution´, Lille—Villeneuve d´Ascq, França. Novembro 1992.

    • I Congreso Ibero-Americano de Estadística e Investigación Operativa, com o trabalho ´Estimação do Índice de Cauda Associado a uma Distribuição Atraída para uma Lei Extremal´. Cáceres, Espanha. Outubro 1992.

    • 1ª Conferência em Estatística e Optimização, com o trabalho ´A New Method for Statistical Choice in an Extremal Model´, Tróia. Dezembro 1990.

    • 2nd WORLD CONGRESS of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, com o trabalho ´The influence of central observations on discrimination among multivariate extremal models´, Uppsala, Suécia. Agosto 1990.

    • 5th Young Statisticians Meeting , com o trabalho ´Inference in an Univariate Generalized Extreme Value Model´, Aarhus, Dinamarca, Agosto de 1987.

Capítulos de livros

  • • Fraga Alves, Isabel and Neves, Cláudia (2013). Simulation study for an endpoint estimator in a class of distributions in Gumbel domain of attraction. In Extremes on Vimeiro Today. Fraga Alves, M.I. and Neves, M.(eds.), Edições CEAUL, pg 72-76. , ISBN: 978-989-733-023-0.

    • P. Araújo Santos and M. I. Fraga Alves (2013). Extremal quantiles, Value-at-Risk, quasi-PORT and DPOT. Pacheco, A. , Oliveira, R. , and Santos, R. editors, Advances in Theoretical and Applied Statistics, Springer Berlin Heidelberg. Accepted.

    • M. I. Fraga Alves, L.de Haan, C. Neves (2013). How far can Man go? In Torelli, N., Pesarin, F. and Bar-Hen, A., editors, Advances in Theoretical and Applied Statistics, pages 187–197. Springer Berlin Heidelberg. ISSN 2194-7775 (electronic) ISBN 978-3-642-35587-5 ISBN 978-3-642-35588-2 (eBook). DOI 10.1007/978-3-642-35588-2.

    • P. Araújo Santos and M. I. Fraga Alves (2013). Improved Shape Parameter Estimation in a Discrete Weibull Model in Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics. Studies in Theoretical and Applied Statistics, 2013, pp 71-80. Oliveira, P.; Temido, M.G.; Henriques, C.; Vichi ,M. (Eds.) . Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI10.1007/978-3-642-32419-2_8. Print ISBN 978-3-642-32418-5 . Online ISBN 978-3-642-32419-2.

    • M. I. Fraga Alves and P. Araújo Santos (2013). DPOT Methodology: An Application to Value-at-Risk in Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics. Studies in Theoretical and Applied Statistics, 2013, pp 81-88. Oliveira, P.; Temido, M.G.; Henriques, C.; Vichi ,M. (Eds.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI10.1007/978-3-642-32419-2_9. Print ISBN 978-3-642-32418-5. Online ISBN 978-3-642-32419-2.

    • P. Araújo Santos and M. I. Fraga Alves (2013). A new Independence Test for VaR Violations, in Advances in Regression, Survival Analysis, Extreme Values, Markov Processes and Other Statistical Applications; Series: Studies in Theoretical and Applied Statistics; Subseries: Selected Papers of the Statistical Societies. Lita da Silva, J.; Caeiro, F.; Natário, I.; Braumann, C.A. (Eds.) . Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG. 2013. ISBN 978-3-642-34903-4 .

    • M. I. Fraga Alves and P. Araújo Santos (2013). Conditional EVT for VAR Estimation: Comparison with a new Independence Test , in Advances in Regression, Survival Analysis, Extreme Values, Markov Processes and Other Statistical Applications; Series: Studies in Theoretical and Applied Statistics; Subseries: Selected Papers of the Statistical Societies. Lita da Silva, J.; Caeiro, F.; Natário, I.; Braumann, C.A. (Eds.) . Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG. 2013. ISBN 978-3-642-34903-4 .

    • Fraga Alves, M. I. and Araújo Santos, P. (2011). DPOT Methodology – an application to Value-at-Risk . In Em Fraga Alves, Gomes, de Haan and Neves (eds.), in Risk & Extreme Values in Insurance and Finance. Edições CEAUL, , ISBN: 978-989-8203-73-1. pg 15-18.

    • M. I. Fraga Alves and C. Neves (2011). Extreme Value Distributions, in International Encyclopedia of Statistical Science (pags 493-496), Lovric, Miodrag (Ed.), Springer-Verlag, 2010. 1st Edition, 2011, Approx. 1750 p. In 3 volumes, Print ISBN978-3-642-04897-5, Online ISBN978-3-642-04898-2 DOI: 10.1007/978-3-642-04898-2.

    • Fraga Alves, Isabel, Claudia Neves and Ulf Cormann (2010): Heavy and Super-Heavy Tail Analysis, In: Ch2 Section 2.7, pgs 75-101, of : Laws of Small Numbers: Extremes and Rare Events, by Michael Falk, Jürg Hüsler and Rolf-Dieter Reiß. Third Edition, Springer-Basel, December 2010, XVI, 509 p., ISBN 978-3-0348-0008-2. e-ISBN 978-3-0348-0009-9. DOI 10.1007/978-3-0348-0009-9

    • Neves, C. and Fraga Alves, M. (2008). The ratio of maximum to the sum for testing super heavy tails. In Arnold, B., Balakrishnan, N., Sarabia, J., and Minguez, R., editors, Advances in Mathematical and Statistical Modeling, ISBN: 978-0-8176-4625-7. pgs 181-194. Birkhauser, Boston.

    • Fraga Alves, M. I. and Neves, C.(2007). Detecting SuperHeavy Tails. Em Fraga Alves, Gomes, de Haan and Turkman(eds.) Statistical Extremes and Environmental Risk, Edições CEAUL, pg 43-46ISBN:978-972-8859-69-5 (94 páginas).

    • Fraga Alves, M. I., Gomes, M. I., de Haan, L. and Neves, C.(2006). Mixed Moment Estimator. Em M.I.Gomes e Fraga Alves(eds.) Extremes, Risk Safety and the Environment ERES, Edições CEAUL, pg 27-29.ISBN: 972-8859-49—978-972-8859-49-7. 2006.

    • Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2005). “Hasofer-Wang and Greenwood-type tests for selection of max-domains of attraction”. Bulletin of International Statistical Institute 55th Session, (Electronic publication).

    • Fraga Alves, M. I. e Neves, C. (2005). A estatística de Hasofer-Wang no contexto semi-paramétrico. In Brauman, C. et al. eds. Estatística Jubilar, Edições S.P.E., 311-322.

    • Neves, C., Picek,J. e Fraga Alves M. I.(2004). Razão entre o o excesso máximo e a média dos excessos na selecção de domínios de atracção. Em Estatística com Acaso e Necessidade, Rodrigues, P. et al. Eds., Edições S.P.E., 493-506.

    • “Estimação de parâmetros em caudas pesadas”. Em Literacia e Estatística, eds. Paula Brito, Adelaide Figueiredo, Fernanda Sousa, Paulo Teles e Fernando Rosado (edições SPE). 285-297, 2003.

    • “Escolha Automática de Reiss-Thomas para Topo da Amostra – Heurístico versus Assintótico”. Em A Estatística em Movimento, eds. M. Manuela Neves, Jorge Cadim, M. João Martins e Fernando Rosado (edições SPE). 271-286, 2003.

    • “Revisiting the Trilemma problem for max-domains of attraction".(2003)(with Cláudia Neves and Jan Picek). In Extremes, Risk and Resampling Techniques VEXTRA. Edições CEAUL, pg. 45-50.

    • “A convex combination of split Moment estimator”, em colaboração com L. de Haan. Em Um Olhar Sobre a Estatística, eds. Pedro Oliveira e Emília Athaíde (edições SPE). 201-222, 2001.

    • “Hill-Type estimator, not affected by location ”. Em M.I.Gomes et al. (eds.) Extreme Values and Additive Laws VELA. 36-39, Edições CEAUL. 1999.

    • “Improving the Moment Estimator”. Bulletin of International Statistical Institute 51st Session, Tome LVII, Book 2, 371-372, 1997.

    • “Inferência Estatística em Modelos com Cauda de Variação Regular”. Edições Salamandra, Colecção NOVAS TECNOLOGIAS, vol.4., pg.447-468. 1993.

    • “Estimação do Índice de Cauda Associado a uma Distribuição Atraída para uma Lei Extremal”. Edições Salamandra, Colecção NOVAS TECNOLOGIAS, vol.2, pg.181-194. 1992.

Communications

Comunicações orais por convite



• Fraga Alves, M.I. (2013). Parametric and Semi-Parametric Approaches to Extreme Rainfall Modeling in Barcelos. 5th International Conference on Risk Analysis, Tomar, Portugal, May, 30 - June, 1. 2013.

• Fraga Alves, M.I. (2013). Max-stability at Work (or not): modeling annual or monthly maxima for daily rainfall data. MECC 2013 - International Conference and Advanced School Planet Earth, Mathematics of Energy and Climate Change, Lisbon, Portugal, 21-28 March 2013.

• M. I. Fraga Alves (2012). Até onde pode ir o H(h)omem. SEMINÁRIOS em Probabilidades e Estatística - IST. 22 de Fevereiro de 2012, 14:30, Instituto Superior Técnico, Lisboa.

• M. I. Fraga Alves (2011). Right Endpoint of a Distribution in Gumbel Domain of Attraction – Statistical Inference. -Special Topic Session STS40. Statistical analysis of extremes and its application, org Natalia Markovich with Udo R. Krieger. ISI2011 Dublin 58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, Ireland, 21-26 August 2011, Dublin.

• M. I. Fraga Alves (2010) How far can Man go? SIS 2010 Scientific Meeting - 45th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society, University of Padua, Italy, June 1618, 2010. Specialized Session - Statististics of Extremes in Today's World. Padua.

• M. I. Fraga Alves (2008) (co-author Cláudia Neves & Inês Farias). "ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PESAR AS CAUDAS" (slides in english "Some Thoughts on the Importance of Weighing the Tails"). Seminar at Dept. Mathematics, Group Probability and Statistics, UIMA, University Aveiro. 25-06-2008. Aveiro.

• M. I. Fraga Alves (2008). "Caudas curtas, leves, pesadas ou super-pesadas?" . XV Jornadas de Classificação e Análise de Dados Escola Superior de Ciências Empresariais Instituto Politécnico de Setúbal - 27, 28 e 29 de Março, 2008 (slides in english: "Short, light, heavy or super-heavy tails?"). Setúbal.

• M. I. Fraga Alves (co-author Cláudia Neves) (2006). Testing extreme value conditions - an overview and recent approaches. International Conference on Mathematical and Statistical Modeling. in Honor of Enrique Castillo. University of Castilla-La Mancha, Ciudad Real (SPAIN), June 28-30, 2006.

• M. I. Fraga Alves (2006). Inferência Estatística em Valores Extremos, I BejaStat, 3 de Maio de 2006, Escola Superior de Educação de Beja.

• M. I. Fraga Alves (2006). Testing Max-Domains of Attraction, EXTREME DAYS in Lille, University of Sciences and Technology of Lille1, 16-17 March 2006. Lille.

• M. I. Fraga Alves (2003). Acerca da Teoria do Risco. Conferência no Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa, no âmbito do Mestrado de Mestrado em Ciências e Engenharia da Terra, Janeiro de 2003. Lisboa.

• M. I. Fraga Alves (2001). Caudas Gordas ou Pesadas – Como manusear?, no âmbito dos Seminários Temáticos da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE), sob o tema geral de Teoria do Risco, Março 2001. Lisboa.

• M. I. Fraga Alves (2001). Estimando o Índice de Cauda - Weiss-Hill vs. Momentos, no âmbito do Ciclo de Conferências em Estatística e Aplicações, Departamento de Matemática Aplicada, Faculdade de ciências da Universidade do Porto, Fevereiro 2001. Porto.

• M. I. Fraga Alves (1999). Teoria de Risco - uma introdução. Conferência no Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa, no âmbito do Mestrado de Geofísica . Maio de 1999. Lisboa.

• M. I. Fraga Alves (1998). Repensando o Estimador dos Momentos, no âmbito dos Seminários da SPE em conjunto com o CEAUL, IST-Instituto Superior Técnico, Março 1998. Lisboa.

• M. I. Fraga Alves (1997). Conjugação dos estimadores de Weiss e de Hill, no âmbito dos Seminários do projecto MODEST — Modelação Estatística, no âmbito do CEAUL— Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, JNICT, Dezembro 1997. Lisboa.

• M. I. Fraga Alves (1997).Introdução à Teoria de Risco. Conferência no ISEGI, no âmbito dos seminários de Estatística e Econometria, Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, Universidade Nova de Lisboa. Janeiro de 1997. Lisboa.

• M. I. Fraga Alves (1990). Escolha Estatística de Modelos Extremais numa Perspectiva Paramétrica, integrada nos Seminários organizados pelo CEAUL, Julho de 1990. Lisboa.

Outras comunicações orais

• EVA2007 - - 5th Conference on Extreme Value Analysis Probabilistic and Statistical Models and their Applications. Fraga Alves, M. I., de Haan, L. and Neves, C. Testing Super Heavy Tails. Bern, July 23 - 27, 2007.<br><br>• SEER2007 - Statistical Extremes and Environmental Risk. Fraga Alves, M. I. and Neves, C.(2007). Detecting SuperHeavy Tails. Lisbon, February 2007.<br> <br>• 4th Conference on Extreme Value Analysis: Probabilistic and Statistical Models and their Applications, Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo (2005). Reduced bias semi-parametric quantile estimators, Gothenburg, Sweden, August 2005. <br> <br>• 55th Session of International Statistical Institute Fraga Alves, M.I. and Neves, C. (2005). “Hasofer-Wang and Greenwood-type tests for selection of max-domains of attraction”. Sydney, Abril 2005.<br><br>• XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, A estatística de Hasofer-Wang no contexto semi-paramétrico. Évora. Setembro 2004. (apresentado por Fraga Alves, M.I. e tendo por co-autora Cláudia Neves).<br><br>• Caudas Pesadas – detecção e estimação de parâmetros de interesse, provas de agregação Universidade de Lisboa. Julho 2004.<br><br>• XI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho, Ratio of Maximum and Mean of excesses to discriminate max-domains of attraction. Faro. Setembro 2003. (apresentado por Cláudia Neves – co-autora).<br><br>• Meeting on Extreme Values and Resampling Techniques, no âmbito do projecto VEXTRA, Coimbra. Outubro 2002, com os seguintes trabalhos:<br> Inferência Estatística em caudas de variação regular (apresentado por M.I. Fraga Alves),<br> Reiss and Thomas Automatic Selection of the number of Extremes & Testing Regularly Varying Tails (apresentado por Cláudia Neves – co-autora).<br><br>• X Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho, Estimação de parâmetros em caudas pesadas. Porto. Setembro 2002. <br><br>• Sixth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, IME 2002, Julho 2002, Instituto Superior de Economia e Gestão –ISEG – Technical University of Lisbon, onde apresentou o seguinte trabalho: Estimation of first and second order parameters in heavy tails.<br><br>• 23rd European Meeting of Statisticians, Funchal-Madeira, Agosto 2001, com os seguintes trabalhos:<br> Heavy tails – how to weigh them, (apresentado por M.I. Fraga Alves), <br> Estimation of the parameter controlling the speed of convergence in extreme value theory, (apresentado por Tao Lin – co-autor).<br><br>• VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, com o trabalho conjunto com Cláudia Neves, “Escolha Automática de Reiss-Thomas para Topo da Amostra – Heurístico versus Assintótico”. Praia da Consolação, Peniche. Outubro 2000. <br><br>• MMR’ 2000, Seconde Conférence Internationale sur lês Méthodes Mathématiques en fiabilité, onde apresentou oralmente o trabalho de autoria de M. Ivette Gomes, “Resampling Techniques in the Estimation of the Extremal Inbdex and other parameters of Rare Events. Bordeaux, France. Julho 2000. <br><br>• Workshop Extreme Values and Additive Laws, VELA, Estoril-Portugal, onde apresentou o trabalho Hill-Type estimator, not affected by location . Outubro 1999.<br><br>• 51st Session of International Statistical Institute, onde apresentou o trabalho Improving the Moment Estimator, Istambul. Agosto 1997.<br><br>• V Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho conjunto com Ana Paula Madeira e Paula Matos, ´Tarifação de Acidentes de Trabalho´, Curia. Junho 1997.<br><br>• 5ª Conferência CEMAPRE, Aplicações da Matemática à Economia e à Gestão , onde apresentou o trabalho conjunto com Ana Paula Madeira e Paula Matos, ´Tarifação de Acidentes de Trabalho´, Lisboa. Maio 1997.<br><br>• II Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho conjunto com M. Ivette Gomes, ´Escolha Estatística de caudas no Domínio de Atracção da Distribuição Gumbel´, Luso. Junho 1994.<br><br>• Conference on Multivariate Extreme Value Estimation with Applications to Economics and Finance, onde apresentou o trabalho conjunto com M. Ivette Gomes ´Statistical Choice of Extreme Value Domains of Attraction — a comparative analysis´, Roterdão, Holanda. Maio 1994.<br><br>• I Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho ´Inferência Estatística em Modelos com Cauda de Variação Regular´, Vimeiro. Junho 1993.<br><br>• XIIIe Rencontres Franco-Belges de Statisticiens — Résultats Nouveaux en Théorie des Valeurs Extrêmes et Applications, onde apresentou o trabalho ´Estimation of the Tail Parameter in the Domain of Attraction of an Extremal Distribution´, Lille—Villeneuve d´Ascq, França. Novembro 1992.<br><br>• 1ª Conferência em Estatística e Optimização, onde apresentou o trabalho ´A New Method for Statistical Choice in an Extremal Model´, Tróia. Dezembro 1990.<br><br>• 2nd WORLD CONGRESS of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, onde apresentou o trabalho ´The influence of central observations on discrimination among multivariate extremal models´, Uppsala, Suécia. Agosto 1990.<br><br>• 5th Young Statisticians Meeting , onde apresentou o trabalho ´Inference in an Univariate Generalized Extreme Value Model´, Aarhus, Dinamarca, Agosto de 1987.<br>

Comunicações em painel ("poster")

• EVT2013-Extremes on Vimeiro Today, Vimeiro, Portugal, 8-11 Set 2013. Fraga Alves, Isabel (jointly with Cláudia Neves) . Simulation study for an endpoint estimator in a class of distributions in Gumbel domain of attraction.

• EVA2011, 7th Conference on, Extreme Value Analysis, Probabilistic and Statistical Models and their Applications June 27th-July 1st, 2011, Lyon, France. Trabalho: DPOT Methodology: a duration based POT method with application to VaR. co-author: P. Araújo Santos.

• EVA 2004, Aveiro, Portugal, Julho 2004, com o trabalho:
Extreme quantiles estimation with shifted data from heavy tails. co-author: P. Araújo Santos.

• EXTREMES 2001, Leuven, Bélgica, Agosto 2001, com os seguintes trabalhos:
Semi-parametric estimation of the second order parameter – a new class of estimator. co-authors: I. Gomes, L.de Haan.
Reiss and Thomas automatic selection of the number of extremes – heuristics versus asymptotics.
co-author: C. Neves.

• VII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho conjunto com L. de Haan, “A convex combination of split Moment estimator”. Ofir. Outubro 1999.

• XIXème Rencontre Franco-Belge de Statisticiens, Marseille, França, onde apresentou o trabalho Hill-type estimator location/scale invariant. Novembro 1998.

• III Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, onde apresentou o trabalho ´Comportamento Assintótico da Estatística de Gumbel em caudas no domínio de atracção da Generalizada de Valores Extremos´, Guimarães, Junho 1995.

• I Congreso Ibero-Americano de Estadística e Investigación Operativa, onde apresentou o trabalho ´Estimação do Índice de Cauda Associado a uma Distribuição Atraída para uma Lei Extremal´. Cáceres, Espanha. Outubro 1992.