Personal Data

Full name

Paulo José Araújo dos Santos

Publishing name

Birthday

1972-08-01T00:00:00

Academic Degrees

LICENCIATURA(5)

Degree date

1996

Final grade

Bom

Degree granting institution

Universidade Autónoma de Lisboa

School / College / Campus

Other

Thesis title

*

Supervisor

Professora Doutora Maria Isabel Fraga Alves

Co-supervisor

n/a

Scientific area

Economia e Gestão

MESTRADO(2)

Degree date

2004

Final grade

Muito Bom

Degree granting institution

Universidade de Lisboa

School / College / Campus

Faculdade de Ciências

Thesis title

Quantis Extremos em Caudas Pesadas

Supervisor

Professora Doutora Maria Isabel Fraga Alves

Co-supervisor

n/a

Scientific area

Probabilidades e Estatística

DOUTORAMENTO(0)

Degree date

2011

Final grade

Distinção e Louvor

Degree granting institution

Universidade de Lisboa

School / College / Campus

Faculdade de Ciências

Thesis title

Excesses, Durations and Forecasting Value-at-Risk

Supervisor

Professora Doutora Maria Isabel Fraga Alves

Co-supervisor

n/a

Scientific area

Estatística e Investigação Operacional

Profissional activity

Period Position Institution
08-09-2011 - Professor Adjunto ESGS - Instituto Politécnico de Santarém
01-03-2005 - 07-09-2011 Eq. Professor Adjunto ESGS - Instituto Politécnico de Santarém
2001 - Março de 2005 Eq. Assistente 2º Triénio ESGS - Instituto Politécnico de Santarém
de 1997 a 2000 Eq.Assistente 1º Triénio ESGS - Instituto Politécnico de Santarém
1997 Estagiário MGM Consultores, Lda

Area of scientific activity

Area of scientific activity

Valores Extremos. Métodos semi-paramétricos. Estatística Computacional. Estimação de quantis elevados. Estimadores semi-paramétricos de quantis elevados não perturbados por mudanças de localização.

Specialization domain

Probabilidades e Estatística

Current main scientific area

Estatística de Extremos<br>Estatística aplicada aos Mercados Financeiros<br>Estatística aplicada ao Marketing

Other scientific activities

-

Experience as scientific advisor

Orientação de trabalhos de Licenciatura no Instituto Politécnico de Santarém.

Experience as scientific advisor

Orientação de trabalhos de Licenciatura no Instituto Politécnico de Santarém.

Participations in R&D projects

Actividade de investigação no projecto ERAS - EXTREMES, RISK, SAFETY and the ENVIRONMENT (ERSE), liderado pela Professora Doutora M. Ivette Gomes, do CEAUL— Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, no âmbito do POCI / FCT/ FEDER.<br> <br>

Awards

Year Award Awarding entity

Publications

Publicações em actas de encontros científicos

  • Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo. Comparação do desempenho de diferentes níveis aleatórios na metodologia PORT. Ferrão, M. E., Nunes, C. e Braumann, C. A., eds, 2007. Estatística Ciência Interdisciplinar, Actas do XIV Congresso Anual da SPE, Covilhã.

    Fraga Alves, M. I. e Gomes, M. I. (2005). Estimação semi-paramétrica de
    quantis elevados: estimadores de viés reduzido e com propriedade linear.
    In Canto e Castro, L. et al. eds. XIII Congresso Annual SPE — Resumos, 88, Edições S.P.E.

    Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo (2005). Reduced bias
    semi-parametric quantile estimators with a linear type property. In Bentsson
    et al. (eds.). Extreme Value Analysis (Probabilistic and Statistical Models and
    their Applications), 33, CTH, Gothenburg.

    Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo (2004).
    Extreme Quantiles Semi-Parametric Estimation with Shifted Data from Heavy Tails. In Hall, a. et al (ed) Extreme Value analysis: Theory and Practice, Universidade de Aveiro Editions, 94.

Artigos em revistas de circulação internacional com arbitragem científica


  • Araújo Santos, P., I. Fraga Alves and S. Hammoudeh (2013). High Quantiles Estimation with Quasi-PORT and DPOT: An Application to Value-at-Risk for Financial Variables. The North American Journal of Economics and Finance. Volume 26, December 2013, pp. 487–496.

    Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M.I. (2013). Forecasting Value-at-Risk with a Duration-based POT method. Mathematics and Computers in Simulation. Volume 94, August 2013, pp. 295–309.

    Hammoudeh, S., Araújo Santos, P. and Al-Hassan. A. (2013). Downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks. The North American Journal of Economics and Finance. Volume 25, August 2013, pp. 318–334.

    Araújo Santos, P. and Fraga Alves, M.I. (2012). A new class of independence tests for interval forecasts evaluation. Computational Statistics & Data Analysis, vol. 56, N. 11, pp. 3366-3380.

    Gomes, M. Ivette, Alves, M. Isabel Fraga and Araújo Santos, P. (2008). PORT Hill and Moment Estimators for Heavy-Tailed Models. Communications in Statistics: Simulation and Computation, Volume 37, Number 7, August 2008 , pp. 1281-1306(26).

    Gomes, M. Ivette, Alves, M. Isabel Fraga and Santos, Paulo Araujo, Peaks Over Random Threshold Methodology for Tail Index and High Quantile Estimation. RevStat Statistical Journal, Vol. 4, Number 3, November 2006, 227-247.

Teses

  • Araújo Santos, P. (2011). Excesses, durations and forecasting value-at-risk. Ph. D. Thesis, University of Lisbon, Portugal.

    Araújo Santos, P. (2004). Quantis Extremos em Caudas Pesadas. Dissertação de Mestrado em Probabilidades e Estatística. DEIO. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Outras publicações

  • M. Ivette Gomes, M. Isabel Fraga Alves e Paulo Araújo Santos (2007). PORT Hill and Moment Estimators for Heavy-Tailed Models, NOTAS E COMUNICAÇÔES C.E.A.U.L. 15/07.

    CEAUL 03/06 - Paulo Araújo, Isabel Fraga Alves e M. Ivette Gomes (2006). Peaks Over Random Threshold Methodology for Tail Index and High Quantile Estimation. NOTAS E COMUNICAÇÔES C.E.A.U.L. 03/06 .

    Fraga Alves, M.I. and Araújo Santos, P.(2004). Extreme quantiles estimation with shifted data from heavy tails. NOTAS E COMUNICAÇÔES C.E.A.U.L. 11/04.

Communications

Comunicações em painel ("poster")

EVA 2004, Aveiro, Portugal, Julho 2004, com o trabalho:<br>Extreme quantiles estimation with shifted data from heavy tails.<br>

Outras comunicações orais

XIV Congresso Anual da SPE. Araújo Santos, P., , Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I.
Comparação do desempenho de diferentes níveis aleatórios na metodologia PORT.
Covilhã, Setembro de 2006.

XIII Congresso Anual SPE. Araújo Santos, P., Fraga Alves, M. I. e Gomes, M. I. Estimação semi-paramétrica de quantis elevados: estimadores de viés reduzido e com propriedade linear. Ericeira, Outubro de 2005.

Outras comunicações orais

4th Conference on Extreme Value Analysis: Probabilistic and Statistical Models and their Applications, Fraga Alves, M.I., Gomes, M.I. and Santos, P. Araújo (2005). Reduced bias semi-parametric quantile estimators, Gothenburg, Sweden, August 2005. (apresentado por Fraga Alves - co-autora).<br><br>