Personal Data

Full name

Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues

Publishing name

Lígia Henriques-Rodrigues, Lígia Henriques e Lígia Rodrigues

Birthday

1973-04-01T00:00:00

Academic Degrees

DOUTORAMENTO(0)

Degree date

2009

Final grade

Muito Bom com Distinção e Louvor

Degree granting institution

Universidade de Lisboa

School / College / Campus

Faculdade de Ciências

Thesis title

Estimação de Viés Reduzido em Estatística de Extremos

Supervisor

Maria Ivette Leal de Carvalho Gomes

Co-supervisor

-

Scientific area

Matemática

MESTRADO(2)

Degree date

2000

Final grade

Muito Bom

Degree granting institution

Universidade de Évora

School / College / Campus

Other

Thesis title

Caos em Repartições Públicas?

Supervisor

Francisco José Lage Campelo Calheiros

Co-supervisor

-

Scientific area

Matemática

LICENCIATURA(5)

Degree date

1996

Final grade

15 (quinze) valores

Degree granting institution

Universidade Técnica de Lisboa

School / College / Campus

Instituto Superior Técnico

Thesis title

Filtros Multidimensionais Aplicados à Previsão

Supervisor

António Manuel Pacheco Pires

Co-supervisor

João Rogério Caldas Pinto

Scientific area

Matemática

Profissional activity

Period Position Institution
01-09-1993 - 29-07-1994 Correctora de testes de Análise Matemática III Instituto Superior Técnico
04-03-1997 - 02-03-1998 Equiparada a Assistente do 1º Triénio Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
03-03-1998 - 23-02-2001 Assistente do 1º Triénio Instituto Politécnico de Tomar- Escola Superior de Tecnologia de Tomar
24-02-2001 - 23-02-2004 Professora Adjunta com Nomeação Provisória Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
24-02-2004 - Professora Adjunta com Nomeação Definitiva Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Area of scientific activity

Area of scientific activity

Teoria e Aplicações de Valores Extremos
Estatística Computacional

Specialization domain

- Estimação semi-paramétrica de parâmetros de acontecimentos raros, com aplicação à modelação de risco e ambiente.
- Técnicas de redução de viés em Estatística de Extremos.
- Utilização da Metodologia Bootstrap em Estatística de Extremos.

Current main scientific area

- Estimação semi-paramétrica de viés reduzido de variância mínima em modelos de cauda pesada.
- Estimação semi-paramétrica de viés reduzido invariante para mudanças de localização em modelos de cauda pesada.
- Utilização da metodologia bootstrap na escolha adaptativa do "threshold".
- Escolha adaptativa do threshold em estimação de viés reduzido baseada em propriedades do viés.
- Estimação semi-paramétrica dos parâmetros de segunda ordem em modelos de cauda leve.
- Estimação semi-paramétrica de viés reduzido em modelos com um índice de valores extremos real.
- Estimação linear de viés reduzido em modelos de cauda pesada.

Other scientific activities

Atividades de “Referee” em Revista ou Jornal:
- Communications in Statistics – Theory and Methods
- TEST
- REVSTAT
- STATISTICS
- Empirical Software Engineering
- Brazilian Journal of Probability and Statistics

Atividades de “Referee” em Conferências/Workshops:
- Proceedings da ICNAAM – International Conference on Analysis and Applied Mathematics.

Organização de Reuniões Científicas:
-Membro da Comissão Científica e da Comissão Organizadora das XIX Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD 2012).

Organização de Atividades Pedagógicas:
- Coordenadora do projeto “AEVAE – A Estatística Vai à Escola”, inserido nas comemorações de 2013 Ano Internacional da Estatística, da SPE-CEAUL.
- Membro da Comissão Coordenadora de 2013 Ano Internacional da Estatística de SPE-CEAUL.
- Membro da Comissão Organizadora da Sociedade Portuguesa de Matemática das Olimpíadas Portuguesas de Matemática de 2002 a 2006.

Experience as scientific advisor

-

Participations in R&D projects

- Membro do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL) integrando o projecto Exploraty Data Analysis, Order statistics, Outliers and Extremes

- Membro da Comissão Científica de Investigação do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL), desde setembro de 2009. Programa financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) – Ministério da Ciência e do Ensino Superior.

- Membro do projecto POCI e PPCDT/MAT 58876/2004 – Extremos, Risco, Segurança e Ambiente (ERAS), de Março de 2005 até 30 de Junho de 2009.

- Membro do projecto PTDC – FCT - EXTREMA: Estatística de Extremos no Mundo Actual, desde Junho de 2010.

Awards

Year Award Awarding entity
2007 Prémio SPE Sociedade Portuguesa de Estatística

Publications

Livros (editor)

  • Sousa, F., Grilo, L., Grilo, H., e Henriques-Rodrigues, L. (2012). XIX Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD2012). Livro de Resumos. Instituto Politécnico de Tomar, Tomar, Portugal (impresso no Instituto Nacional de Estatística, com ISBN: 978-972-9473-60-9).

Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica

  • Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2011). Estimação adaptativa, invariante e de viés-reduzido do índice de valores extremos. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, 191-196.

Publicações em actas de encontros científicos

  • Conference Proceedings

    [28] Gomes, M. I., Caeiro, F. and Henriques-Rodrigues, L. (2013). Revisiting a PORT-PPWM EVI-estimator. In Teresa Oliveira, Maria Ivette Gomes, Christos Kitsos, Amílcar Oliveira and Luís Grilo (eds.), Book of Abstracts: 7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation and 5th International Conference on Risk Analysis, 83-84. ISBN: 978-972-9473-71-5.

    [27] Henriques-Rodrigues, L. and Gomes, M.I. (2013). Adaptive PORT-MVRB VaR estimation. In Teresa Oliveira, Maria Ivette Gomes, Christos Kitsos, Amílcar Oliveira and Luís Grilo (eds.), Book of Abstracts: 7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation and 5th International Conference on Risk Analysis, 151-152. ISBN: 978-972-9473-71-5.

    [26] Henriques-Rodrigues, L. and Gomes, M.I. (2013). PORT estimation of second order parameters. Book of Abstracts “Symposium on Recent Advances in Extreme Value Theory” honoring Ross Leadbetter, 73-76. Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Centro de Estatística e Aplicações Editions. ISBN: 978-989-733-022-3.

    [25] Henriques-Rodrigues, L. and Gomes, M.I. (2012) Optimal choice of a tuning parameter in the PORT-estimation of a shape second-order parameter. In Canas Rodrigues, P., Marques, F. and Ramos, L. (eds.), Preceedings of the Joint Meeting of y-BIS – International Young Business and Industrial Statisticians and jSPE – Young Portuguese Statisticians, Universidade Nova de Lisboa Editions, 170-171.
    http://ybis-jspe.com

    [24] Gomes, M.I., Caeiro, F. and Henriques-Rodrigues, L. (2012) PORT-PPWM extreme value index estimation. 20th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2012). The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing Editions (aceite para publicação em livro associado), 259-270.
    http://www.compstat2012.org/Proceedings_COMPSTAT2012.pdf

    [23] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2010). A Heuristic Choice of Tuning Parameters in a Location-Invariant Reduced-Bias Estimation of the Extreme Value Index: Application to Financial Log-returns and Simulated Data. In Luzar-Siffler, V., Jarec, I. & Bekic, Z. (eds.), Proceedings of the ITI 2010, SRCE Univ. Computing Centre Editions, 527-532.

    [22] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Miranda, C. (2010). A Simulation Study of PORT Second-Order Reduced-Bias Extreme Value Index Estimation. In Luzar-Siffler, V., Jarec, I. & Bekic, Z. (eds.), Proceedings of the ITI 2010, SRCE Univ. Computing Centre Editions, 533-538.

    [21] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L., Pereira, H. & Pestana, D. (2008). A semi-parametric estimator of a “scale” second order parameter based upon the log-excesses. In Luzar-Stiffler, V., Dobric, V.H. & Bekic, Z. (eds.) Proceedings of the ITI 2008, ISBN 978-953-7138-12-7, pp. 329-334.

    [20] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Viseu, C. (2006). Empirical Tail index and VaR Analysis. In Mínguez, R. et al. (eds.), International Conference on Mathematical and Statistical Modeling in Honor of Enrique Castillo (electronic version, ISBN:84-689-8577-5), 21 pages.


    Extended Abstracts and Abstracts

    In Portuguese:
    [19] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2012). A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala de segunda ordem. In Braumann, C. et al. (eds.) XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, SPE Editions, 631-635.
    http://www.porto.ucp.pt/spe2012/programa/SPE-Programa%20Cientificosalas%20e%20moderadores-27SET.pdf

    [18] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2011). Excesssos acima de níveis aleatórios e estimação linear óptima e ecentrada. In Braumann, C. et al. (eds.) XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, SPE Editions, 105-106.

    [17] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2010). Estimação adaptativa e PORT-MVRB do índice de valores extremos. In Braumann, C. et al. (eds.) XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, Vol. I, SPE Editions, 144-146.

    [16] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2010). A metodologia PORT na estimação d um parâmetro de forma de segunda ordem. In Braumann, C. et al. (eds.) XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, Vol. I, SPE Editions, 149-151.

    [15] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2008). A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala. In Oliveira, I., M.M. et al. (eds.) XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, Edições S.P.E., 15.

    [14] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2006). Escolha adaptativa do “threshold” em estimação de vies reduzido: um estudo de simulação. In Ferrão, M.E., Nunes, C. & Braumann, C.A. (eds.) XIV Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, Edições S.P.E., 73.

    [13] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2004). Estimação do parâmetro de escala de primeira ordem em modelos de caudas pesadas. In Brauman, C. et al. (eds.) XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, Edições S.P.E., 45.

    [12] Calheiros, F. & Henriques, L. (2003). Caos em filas de espera? In Álvarez, J. et al. (eds.) VI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Livro de Resumos, Edições S.G.A.P.E.I.O., 281.

    [11] Calheiros, F. & Henriques, L. (2002). Aspectos caóticos em sistemas estocásticos. In Rosado, F. et al. (eds.) X Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, Edições S.P.E., 162.

    [10] Calheiros, F. & Henriques, L. (2000). Caos em repartições públicas? In Rosado, F. et al. (eds.) VIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística: Livro de Resumos, Edições S.P.E., 37.


    In English:
    [9] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2010). Peaks over random threshold best linear unbiased estimation of the extreme value index. In Carvalho, L. e tal. (eds.), LINSTAT 2010 Book of Abstracts, 128. Available on-line at: http://www.linstat2010.ipt.pt/download/Henriques.pdf

    [8] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Caeiro, F. (2010). Refined Estimation of a Light-Tail: an Application to Environmental Data. SIS 2010 Book of Abstracts, 19, Università Degli Studi Di Padova Editions.

    [7] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2009). Classical and MVRB tail index estimators: asymptotic comparison at optimal levels. In Pestana, D. et al. (eds). Workshop em Estatística pela Jubilação do Professor João Tiago Mexia, 7-8, Ediçoes CMA/FCT-UNL.

    [6] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2008). High Quantile Estimation and the PORT Methodology. In Zaiats, V. (ed.), BAS 2008, 73-74, CRM editions.

    [5] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). PORT-ML, PORT-MP & Other Classical Tail Index Estimators: Asymptotic Comparison at Optimal Levels. In Zaiats, V. (ed.), BAS 2008, 67-69, CRM editions.

    [4] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). Semi-parametric PORT-ML and PORT-MP tail index estimators: asymptotic and finite sample comparison. 7th World Congress in Probability and Statistics, Book of Abstracts, 106.

    [3] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2006). Accommodating bias in the excesses over a high intermediare order statistic: reduced bias extreme value index estimation for heavy tails. In L. Grilo (ed.), SCRA 2006 / FIM XIII, 124.

    [2] Gomes, M.I., de Haan, L. & Henriques-Rodrigues, L. (2006). Weighted Log-excesses in Statistics of Extremes. In Amado, C. et al. (eds.), ICORS06: Abstracts, 51-52, INE editions.

    [1] Gomes, M.I., de Haan, L. & Henriques-Rodrigues, L. (2004). Accommodation of bias in the excesses — a weighted Hill estimator of a positive tail index. In Hall, A. et al. (eds.) Extreme Value Analysis: Theory and Practice, 11.

Teses

  • "Estimação de Viés Reduzido em Estatística de Extremos" - Dissertação para obtenção do grau de Doutor em Estatística e Investigação Operacional, na área de especialização de Probabilidades e Estatística da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2009.

    "Caos em Repartições Públicas?" - Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Matemática Aplicada pela Universidade de Évora, 2000.

    "Filtros Multidimensionais Aplicados à Previsão" - Trabalho Final de Curso da Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação - ramo de Probabilidades e Estatística do Instituto Superior Técnico, 1996.

Outras publicações

  • [16] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2013). Consistent estimation of a scale second-order parameter related to the PORT methodology. Notas e Comunicações CEAUL 06/2013 (submetido)

    [15] Henriques-Rodrigues, L., Gomes, M.I., Fraga Alves, M.I. & Neves, C. (2012). PORT-estimation of a shape second-order parameter. Notas e Comunicações CEAUL 09/2012 (submetido)
    http://www.ceaul.fc.ul.pt/notas.html?ano=2012

    [14] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2011). Adaptive PORT-MVRB Estimation: an Empirical Comparison of two Heuristic Algorithms. Notas e Comunicações 01/2011.

    [13] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Miranda, C. (2010). Reduced-Bias Location-Invariant Extreme Value Index Estimation: a Simulation Study. Notas e Comuniçaões CEAUL 19/2010. Accepted at: Comm.Statist.—Simul. and Comput.

    [12] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Caeiro, F. (2010). Refined Estimation of a Light Tail: an Application to Environmental Data. Notas e Comuniçaões CEAUL 18/2010.

    [11] Gomes, M.I., Figueiredo, F., Henriques-Rodrigues, L. & Miranda, C. (2010). A Quasi-PORT Methodology for VaR Based on Second-order Reduced-bias Estimation. Notas e Comunicações CEAUL 05/2010. Accepted at J. Statist. Comput. and Simul.

    [10] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2009). Comparison at Optimal Levels of Classical Tail Index Estimators: a Challenge for Reduced-bias Estimation? Notas e Comunicações CEAUL 27/09. Accepted at Discussiones Mathematica: Probability and Statistics.

    [9] Gomes, M.I., Pestana, D. & Henriques-Rodrigues (2009). Athletic Events and Statistics of Extremes: Estimation of Useful Parameters. Notas e Comunicações CEAUL 06/2009.

    [8] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues (2009). High quantile estimation and the PORT methodology. Notas e Comunicações CEAUL 01/2009. Accepted at Revstat.

    [7] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L., Pereira, H. & Pestana, D. (2008). Tail Index and Second Order Parameters' Semi-Parametric Estimation based on the Log-excesses. Notas e Comunicações CEAUL 17/2008. Accepted at J. Statist. Comput. and Simul.

    [6] Caeiro, F., Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). Reduced-bias Tail Index Estimators under a Third Order Framework. Notas e Comunicações CEAUL 09/2008. Accepted at Communications in Statistics: Theory and Methods.

    [5] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). Tail Index Estimation for Heavy Tails: Accomodation of Bias in the Excesses over a High Threshold. Notas e Comunicações CEAUL 07/2008. Accepted at Extremes.

    [4] Henriques-Rodrigues, L. (2007). Estimação do Índice de Cauda em Modelos de Caudas Pesadas: Acomodação do Viés nos Excessos acima de um "threshold" Elevado. Notas e Comunicações, CEAUL, Nota n.º 17/2007.

    [3] Gomes, M.I., de Haan, L. & Henriques-Rodrigues, L. (2005). Accommodation of Bias in the Weighted Log-Excesses and Tail Index Estimation. Notas e Comunicações CEAUL 16/2005. Accepted at J. Royal Statist. Soc.

    [2] Caeiro, F., Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2005). A Comparative Study of two Classes of Reduced Bias' Estimators under a Third Order Framework. Notas e Comunicações CEAUL 04/2005.

    [1] Gomes, M.I., de Haan, L. & Henriques-Rodrigues, L. (2004). Tail Index Estimation Through Accommodation of Bias in the Weighted Log-Excesses. Notas e Comunicações CEAUL 14/2004.




Capítulos de livros

  • In Portuguese:

    [12] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2009). A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala. In Oliveira, I., M.M. et al. (eds), Estatística - Arte de Explicar o Acaso, 559-570, Edições S.P.E.

    [11] Henriques-Rodrigues, L. (2008). Estimação do índice de cauda em modelos de caudas pesadas: acomodação do viés nos excessos acima de um “threshold” elevado. In Magalhães Hill, M. et al. (eds.), Estatística — da Teoria à Prática, 45-69, Edições S.P.E.

    [10] Gomes, M. I. & Henriques-Rodrigues, L. (2007). Escolha adaptativa do “threshold” em estimação de viés reduzido: um estudo de simulação – In Ferrão, M.E., Nunes, C. & Braumann, C.A. (eds.), Estatística: Ciência Interdisciplinar, 419-430, Edições S.P.E.

    [9] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2005). Estimação do parâmetro de escala de primeira ordem em modelos de caudas pesadas. In Braumann, C. et al. (eds.), Estatística Jubilar, 355-366, Edições S.P.E.

    In English:

    [8] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2013) Peaks over random threshold linear estimation of the extreme value index. (aceite para publicação)

    [7] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L & Caeiro, F. (2013) Refined Estimation of a light tail: an application to environmental data. In Torelli, Nicola; Pesarin, Fortunato; Bar-Hen, Avner (eds.) Studies in Theoretical and Applied Statistics: Subseries B: Advances in Theoretical and Applied Statistics. Springer, 143-154.
    ISBN: 978-3-642-35587-5 (Print) 978-3-642-35588-2 (Online)
    http://www.springer.com/statistics/statistical+theory+and+methods/book/978-3-642-35587-5

    [6] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2013). A note on the PORT Methodology in the Estimation of a Shape Second-Order Parameter. In Oliveira, P., Temido, M.G., Henriques, C. and Vichi M. (eds.). Studies in Theoretical and Applied Statistics: Subseries B: Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics (SPE2010). Springer, 127-137. ISBN: 978-3-642-32418-5 (Print) 978-3-642-32419-2 (Online)
    http://www.springer.com/statistics/book/978-3-642-32418-5

    [5] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2013), Adaptive PORT-MVRB Estimation of the Extreme Value Index. In P.E. Oliveira, M. Graça Temido, Carla Henriques and M. Vichi (eds.) Studies in Theoretical and Applied Statistics: Subseries B: Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics (SPE2010). Springer, 117-125.
    ISBN: 978-3-642-32418-5 (Print) 978-3-642-32419-2 (Online)
    http://www.springer.com/statistics/book/978-3-642-32418-5

    [4] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2011). Adaptive Reduced Bias Invariant Estimation of a Heavy Right Tail: an Application to Financial Log-Returns. In Fraga Alves et al. (eds.). Risk and Extreme Values in Insurance and Finance: Book of Abstracts, 55-58, CEAUL editions.

    [3] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Miranda, C. (2011). A Heuristic Data-driven Choice of Tuning Parameters in PORT-MVRB Estimation. In Fraga Alves et al. (eds.). Risk and Extreme Values in Insurance and Finance: Book of Abstracts, 85-88, CEAUL editions

    [2] Gomes, M.I., Pestana, D., Henriques-Rodrigues, L. & Viseu, C. (2008). Tail Behaviour: an Empirical Study. In Arnold, B.C., Balakrishnan, N., Sarabia, J.M. & Mínguez, R. (eds.), Advances in Mathematical and Statistical Modeling, Chapter 14, 195-207. ISBN 978-0-8176-4625-7, Birkhauser, Boston.

    [1] Gomes, M.I., Miranda, C. & Henriques-Rodrigues, L. (2007). An empirical analysis of ozone indicators: tail estimation. In Fraga Alves et al. (eds.), Statistical Extremes and Environmental Risk, 51-54, CEAUL Editions.

Artigos em revistas de circulação internacional com arbitragem científica

  • Journal in the ISI Web of Knowledge:
    [14] Henriques-Rodrigues, L., Gomes, M.I., Fraga Alves, M.I. & Neves, C. (2013). PORT-estimation of a shape second-order parameter. To appear in Revstat.

    [13] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L., Fraga Alves, M.I. & Manjunath, B.G. (2013). Adaptive PORT-MVRB estimation: an empirical comparison of two heuristic algorithms. Statist. Comput. and Simul. 83: 6, 1129-1144.

    [12] Henriques-Rodrigues, L., Gomes, M.I. & Pestana, D.D. (2011). Statistics of Extremes in Athletics. Revstat 9:2, 127-153.

    [11] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Miranda, C. (2011). Reduced-bias location-invariant extreme value index estimation: a simulation study. Comm.Statist.—Simul. and Comput. 40:3, 424-447.
    DOI: 10.1080/03610918.2010.543297

    [10] Figueiredo, F., Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Miranda, C. (2010). A computational study of a quasi-PORT methodology for VaR based on second-order reduced-bias estimation. J. Statist. Comput. and Simul., in press. DOI: 10.1080/00949655.2010.547196

    [9] Gomes, M. I., Henriques-Rodrigues, L., Pereira, H. & Pestana, D. (2010). Tail index and
    second order parameters' semi-parametric estimation based on the log-excesses. J. Statist. Comp. and Simul. 80(6), 653-666.

    [8] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2009). High quantile estimation and the PORT methodology. Revstat, 7:3, 245–264.

    [7] Caeiro, F, Gomes, M. I. & Henriques-Rodrigues, L. (2009). Reduced-bias tail index estimators under a third order framework. Communications in Statistics - Theory and Methods 38:7, 1019-1040.

    [6] Gomes, M. I. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). Tail index estimation for heavy tails: accommodation of bias in the excesses over a high threshold. Extremes, 11:3, 303-328.

    [5] Gomes, M. I., de Haan, L. & Henriques-Rodrigues, L. (2008). Tail index estimation for heavy-tailed models: accommodation of bias in the weighted log-excesses. J. Royal Statist. Soc. B70, Issue1, 31-52.

    [4] Gomes, M. I., Henriques-Rodrigues, L., Vandewalle, B. & Viseu, C. (2008). A heuristic adaptive choice of the threshold for bias-corrected Hill estimators. J. Statist. Comp. and Simul., Volume 78:2, 133-150.

    Other Journals:

    [3] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2010). Comparison at optimal levels of classical tail index estimators: a challenge for reduced-bias estimation? Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 30:1, 35-51.

    [2] Gomes, M.I., Figueiredo, F. & Henriques-Rodrigues, L. (2007). The Link between the Excesses Over a High Threshold and the Shifted Hill Estimator. Bull. Internat. Statist. Inst. LXII (Electronic publication), 3590-3593. (abstract In Gomes, M.I, Pestana, D. and Silva. P. (eds.) ISI 2007 Book of Abstracts, 323, CEAUL, INE and ISI editions, 2007).

    [1] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2007). A New Class of “Maximum-Likelihood” Estimators for Heavy-tailed Models. Bull. Internat. Statist. Inst. LXII (Electronic publication), 3602-3605. (abstract In Gomes, M.I, Pestana, D. and Silva. P. (eds.) ISI 2007 Book of Abstracts, 324, CEAUL, INE and ISI editions, 2007).

Communications

Outras comunicações orais

In Portuguese:
[15] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2013). Estimação em Estatística de Extremos. Seminário apresentado no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

[14] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2012). A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala de segunda ordem. XX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística.

[13] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2011). Excessos acima de níveis aleatórios e estimação linear óptima e centrada. XIX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística.

[12] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2008). A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala. XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística.

[11] Henriques-Rodrigues, L. (2008). Acomodação do viés na estimação do índice de cauda em modelos de cauda pesada. Seminário apresentado na Universidade da Beira Interior.

[10] Henriques-Rodrigues, L. (2007). Estimação do índice de cauda em modelos de caudas pesadas: acomodação do viés nos excessos acima de um “threshold” elevado. XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística (Prémio SPE).

[9] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2006). Escolha adaptativa do “threshold” em estimação de viés reduzido: um estudo de simulação. XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística.

[8] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2004). Estimação do parâmetro de escala de 1ª ordem em modelos de caudas pesadas. XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística.

[7] Henriques, L. (2000). Caótico ou Estocástico. Palestra no âmbito do Ano Mundial da Matemática, com organização da Sociedade Portuguesa de Matemática.

[6] Calheiros, F. & Henriques, L. (2000). Caos em Repartições Públicas?. VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística.


In English:
[5] Henriques-Rodrigues, L. and Gomes, M.I. (2013). Adaptive PORT-MVRB VaR estimation. 5th International Conference on Risk Analysis.

[4] Henriques-Rodrigues, L. and Gomes, M.I. (2012). Optimal choice of a tuning parameter in the PORT-estimation of a shape second-order parameter. Joint Meeting of y-BIS – International Young Business and Industrial Statisticians and jSPE – Young Portuguese Statisticians.

[3] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2010). Peaks over random threshold best linear unbiased estimation of the extreme value index. International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference.

[2] Henriques-Rodrigues, L. & Gomes, M.I. (2008). High Quantile Estimation and the PORT Methodology. Barcelona Conference on Asymptotic Statistics.

[1] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2007). A New Class of “Maximum Likelihood” estimators for Heavy-tailed Models. 56th Session of the ISI - International Statistical Institute.

Comunicações em painel ("poster")

[5] Henriques-Rodrigues, L. and Gomes, M.I. (2013). PORT estimation of second order parameters. Symposium on Recent Advances in Extreme Value Theory.

[4] Gomes, M.I. & Henriques-Rodrigues, L. (2011). Adaptive Reduced Bias Invariant Estimation of a Heavy Right Tail: an Application to Financial Log-Returns. Risk and Extreme Values in Insurance and Finance.

[3] Gomes, M.I., Henriques-Rodrigues, L. & Miranda, C. (2011). A Heuristic Data-driven Choice of Tuning Parameters in PORT-MVRB Estimation. Risk and Extreme Values in Insurance and Finance.

[2] Calheiros F. & Henriques, L. (2003). Filas de Espera Caóticas? VI Congresso Galego de Estatística e Investigación de Operacions.

[1] Calheiros, F. & Henriques, L. (2002). Aspectos Caóticos em Sistemas Estocásticos. X Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística.

Comunicações orais por convite

Refined Estimation of a Light-Tail: an Application to Environmental Data (com M. Ivette Gomes e Frederico Caeiro) – Comunicação apresentada no 45th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society, 2010.